移動平均指標 - 計算,期間,策略

什麼是移動平均線? 移動平均指標有哪些類型? 簡單移動平均線(SMA)和指數移動平均線(EMA)之間有什麼區別? 移動平均線的周期是多少?

你好先生們,交易員們!今天我們將討論這樣一個經典的指標作為移動平均線。許多人認為它是最古老和最薄弱的指標,其他人仍然在其交易系統中有效地使用它至今。有一點可以肯定的是,移動平均線是確定外匯市場當前趨勢的最簡單指標。在本文中,您將學習如何在確定趨勢時使用移動平均線指標,移動平均線的類型是什麼,並且出於什麼目的,它們在外匯交易中使用,當值得使用SMA時,以及當EMA時,哪個期間選擇特定的移動平均線時間框架,如何在移動平均線的交叉點進行交易。

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什麼是移動平均線?

移動平均線是一個滯後指標,可以平滑N個蠟燭的過去價格值(其中N是移動平均週期)並過濾掉市場噪音。他沒有預測這種趨勢。相反,它只是確定當前的趨勢。

為什麼這很重要?

在任何領域,無論是體育還是金融,平均表現都很重要。當資產超過平均表現時,它進入牛市階段。同樣,如果他沒有達到他的平均水平,他進入看跌階段。

但有吸引力的部分是,您可以根據移動平均線的周期從大範圍的平均值確定趨勢,例如,SMA 100,SMA 200,EMA 20或任何其他值。

此外,在移動平均線的幫助下確定趨勢時,您需要記住,根據移動平均線的周期,趨勢的方向可能會發生變化。例如,您使用SMA 100,而您的朋友使用SMA 200來確定趨勢。假設市場高於SMA 100,但低於SMA 200,那麼您將趨勢視為看漲趨勢,而對於您的朋友而言,它處於看跌階段。

雖然意見是矛盾的,但兩者都是正確的。你只是指一個短期趨勢,你的朋友定義了一個長期趨勢。

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移動平均線類型

雖然有三種類型的移動平均線,但交易者通常只使用兩種類型:

  • 簡單移動平均線(SMA);
  • 指數移動平均線(EMA);
  • 線性加權移動平均線是最少使用的。

在本文中,我們將只關注有助於您交易的前兩種類型。

簡單移動平均線

顧名思義,這是最簡單的移動平均線。它被計算為某個時期的算術平均值。簡單的移動平均線可以平滑價格並降低市場噪音。因此,SMA最適合長期交易,而非短期交易。

通過長期趨勢確定,SMA的期限為100或200天通常可以作為一個強大的支持或抵制

當資產返回SMA時,交易者進入買入交易(在上升趨勢中),希望SMA支持該趨勢。

當價格偏離且遠離移動平均線時,交易者平倉,等待回調。

看看上面的蠟燭圖。一旦價格突破200天SMA,市場開始出現看跌趨勢,賣家開始急劇下跌。當移動平均線和價格之間的差距增加時,交易的獲利開始,價格回到SMA。當價格達到SMA時,新的銷售反彈開始,直到移動平均線再次被打破。

SMA移動平均線計算

移動平均線計算為特定時期的所有價格之和除以該時期的價值。

SMA期間越高,指標對價格變化的反應越慢。它比分析短期交易決策更適合分析長期觀點。在後一種情況下,他很晚。

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指數移動平均線

指數移動平均線準確地決定了市場的短期趨勢,但不適合確定長期趨勢。 EMA 8和21廣泛用於確定資產的動量。

EMA交易策略與SMA類似。當價格從底部到頂部超過指數移動平均線時,交易者買入資產,當移動平均線和價格之間的差距擴大時,交易者收盤。對於銷售,一切都是一樣的。

在上圖中,EMA 20充當支持級別。移動平均價格的每次觸摸都是開啟買入交易和確認上升趨勢的信號。在價格突破EMA 20從上到下之後,我們可以將短期趨勢的變化稱為下降趨勢。

EMA移動平均線計算

要克服SMA的滯後效應,您可以使用指數移動平均線。它基於更複雜的計算公式,考慮到最新的價格,使其更好地響應市場變化。

與SMA相比,延遲降低了30%以上。 EMA的缺點是移動平均線的錯誤分解。

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移動平均線策略

上圖中,我們研究了在不同類型(SMA和EMA)和期間的價格移動平均線交叉處進行交易的可能選項。我們現在看看基於2個移動平均線的交叉點的更高級策略。他們可以區別對待。一些交易者成功地將它們應用於外匯,其他交易者繞過它們,還有一些交易者將其與其他指標結合使用,例如,確定趨勢的方向或修正的結束。

兩個移動平均線交叉點的短期策略

通常情況下,在這種策略中,兩個移動平均線用於確定價格衝動 - 一個具有較小周期的快速平均值和一個具有較長周期的慢速平均值。當快速移動平均線穿過緩慢的自下而上時,開始買入交易。如果快速移動平均線穿過慢速自上而下,那麼就開始賣出一筆交易。

作為一個快速移動平均線,通常使用EMA,而作為一個慢速移動平均線,它可以是長期EMA或SMA。

在USDCAD貨幣對的15分鐘圖表中,我們看到指數移動平均線EMA 3和EMA 12的交叉點如何給出買入和賣出信號。此類交易的收益很小,但信號經常出現。

黃金十字架和死亡交叉戰略

這些是長期策略,它們用於每日時間範圍,週期為50,100或200的SMA用作移動平均線。一般而言,週期為200的簡單移動平均線是所有交易者的市場行為指南。並且在與價格和移動平均線的交叉點上,有50個快速反應的市場參與者,這可能是一個新趨勢的開始。

黃金交叉策略是SMA 50和其他移動平均線SMA 100或SMA 200的看漲交叉點,之後價格大幅上漲。

當SMA 50與SMA 100或SMA 200的移動平均線出現看跌交叉時,這種策略被稱為“死亡交叉”,導致可交換的崩潰貨幣對

在GBPJPY貨幣對圖表中,SMA 50移動平均線從上到下超過SMA 100,導致資產大幅下跌6500點。

戰略“黃金十字架”和“死亡十字架”非常有利可圖,它們幾乎沒有任何錯誤信號,但對它們的交易非常罕見。

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確定市場情緒

您不僅可以在策略中使用移動平均線進入市場,還可以確定市場情緒。相同的簡單移動平均線SMA 100和SMA 200適用於此。它們不僅可以在高時間範圍內有效工作,還可以在4小時,每小時甚至15分鐘的圖表上有效工作。

考慮如何在實踐中解釋這些指標的價值。例如,如果價格低於SMA 200移動平均線,則市場出現下行趨勢,並通過止損,打開僅出售的交易更為正確。

如果價格高於SMA 200,那麼最好只考慮購買信號。

這不是使用SMA 100和SMA 200移動平均線的唯一方法。

在上圖中,價格形成倒置的“頭肩”模式。由於SMA 100已經被打破,趨勢變化是顯而易見的。因此,交易者可以在建造右肩時採取初步購買的位置。雖然它是一個激進的條目,但它受到移動平均線的支撐。

後來,該貨幣對在一個三角形的狹窄範圍內盤整,這通常是趨勢的延續。因此,交易者可以希望從SMA 100反彈看漲。

移動平均線缺點

基於上面的例子,你可能會認為移動平均線是外匯上的聖杯。但是,與任何工具技術分析一樣,移動平均指標也有其缺點。

除了SMA遲到的事實,並且EMA經常給出錯誤信號,在沒有趨勢的情況下,指標在橫向市場中的有效性顯著下降。

由於市場大部分時間都在有限的範圍內交易,因此在沒有額外過濾器的情況下使用純淨形式的移動平均線可能會給交易者帶來巨大損失。

看看上面的圖表,使用移動平均線的交易者將有一個悲傷的經歷,即使使用兩個平均值。 SMA 50和EMA 20不會推動交易。價格在他們周圍波動。

可以使用布林帶來克服邊市的崩潰。這只是移動平均線以及標準偏差。

使用移動平均線的交易者面臨的另一個缺點是他們提供了一個切入點,但不是退出交易。因此,交易者可以持有足夠長的交易,以查看價格如何返回到入場點或錯過良好的利潤,從而使交易過早。

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結論

移動平均指標是技術分析的工具。技術分析更多的是藝術,而不是精確的科學。沒有關於如何在特定交易情況下表現的完整指南。這一切都取決於許多因素,包括經驗。因此,請隨意嘗試並發明新的解釋和理論。

您可以免費使用SMA和EMA的無數組合來開發新的策略。然而,側面市場是一種威脅,您需要通過額外的過濾器來克服或規避它。

此外,期限為100或200的移動平均線本身可以成為您交易系統中的過濾器,從而限制交易對抗趨勢。明智地使用移動平均線,讓它為您帶來許多有利可圖的交易!

另請閱讀文章“如何以價格行動策略進行交易?”